기대값
E라는 기호가 보이면 기대값이란 의미이고, 평균이라고 생각하면 된다.
unbiased 인 경우는 일반적인 평균 구하듯이 더해서 n으로 나누면 되는데..
각각의 이벤트가 일어날 확률이 다른 경우는 다음처럼 다소 복잡해 보이는 정의가 되...지만 그리 어려울 것은 없다.


표본공간
표본공간은 종종 S, Ω 또는 U로 표기되며, 실험 또는 임의 시도의 모든 가능한 산출들의 집합이다.
예를 들어, 동전을 던지는 실험에서 표본 공간은 {앞면, 뒷면}이다. 6면 주사위를 던지는 실험에서 표본 공간은 {1, 2, 3, 4, 5, 6}이다.
확률공간 probability space

전체 측도가 1인 측도 공간 ( P(S) = 1 이라는 의미인듯 )
(S, B, P)
S : 표본 공간
B : S의 부분집합으로 이루어진 시그마 필드, 아래 확률 함수의 정의역이 된다. 각 원소를 사건(event)라고 부른다.
P : B에서 정의된 확률 함수... 즉 B의 치역이 되며 범위는 [0, 1]이다. B의 각 원소별로 확률을 구해놓은걸 말하는듯
왜 확률공간의 정의역 B를 시그마필드로 하는지는 아래 링크 참조..
http://hanmaths.tistory.com/56
시그마 필드(가측 공간)
sigma-algebra, σ-field, sigma-field, measurable space 대 비슷한 말...
σ-field (sigma field)는는 공집합이 아니면서 가산번의 합집합, 가산번의 교집합, 그리고 여집합에 대해 닫혀있는 집합 Sㅇ의 부분집합의 모임을 뜻한다.
그러니깐 원래 S의 부분집합을 모아놓은 것이면서, 원소끼리 합집합, 교집합, 여집합을 해도 닫혀있으면 필드라는 것
아래 주사위 예에서 보면 {짝수}, {홀수}를 합집합하면 S전체집합 나오고 교집합하면 공집합 나오는데 그것들도 다 원소로 포함되어 있으니 필드라고 하는 것
필드와 시그마 필드 차이는 유한번 연산이냐 가산번 연산이냐인데 내가 관심있는 범위내에서는 크게 중요하지 않은것 같다.
예
예를들어 주사위를 던져 짝수냐 홀수냐를 가리는 경우라고 했을 때
그때의 확률 공간 (S, B, P)는
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
B = {φ,S,{짝수},{홀수}}
P : P(φ)=0. P(S)=1, P({짝수})=1/2, P({홀수})=1/2
분산
위에 E(기대값)랑 X(확률변수)를 이해하고 나면 드디어 분산의 다음 정의를 이해할 수 있다.
\[ \begin{align} \operatorname{Var}(X) &= \operatorname{E}\left[(X - \operatorname{E}[X])^2\right] \\ \end{align} \]
관측값과 평균의 차이를 제곱한 값을 평균낸 것.

평균값의 선형성으로부터 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.
\[ \begin{align} \operatorname{Var}(X) &= \operatorname{E}\left[(X - \operatorname{E}[X])^2\right] \\ &= \operatorname{E}\left[X^2 - 2X\operatorname{E}[X] + (\operatorname{E}[X])^2\right] \\ &= \operatorname{E}\left[X^2\right] - 2\operatorname{E}[X]\operatorname{E}[X] + (\operatorname{E}[X])^2 \\ &= \operatorname{E}\left[X^2 \right] - (\operatorname{E}[X])^2 \end{align} \]
이 식은 실제로 분산을 구할 때 자주 사용된다.
표준편차
간단 정의
표준편차는 $\sigma$로 표시하고 $\sqrt{분산}$ 이다.
정의
일반적으로 모집단의 표준편차는 $\sigma(시그마)$로, 표본의 표준편차는 S(에스)로 나타낸다.
확률변수 X의 표준 편차 $\sigma$ 는
$\sigma = \sqrt{\operatorname{E}(X-\operatorname{E}(X))^2} = \sqrt{\operatorname{E}(X^2) - (\operatorname{E}(X))^2}$
공분산
2개의 변수에 대한 공통분산이라는 의미로
실수값을 지니는 2개의 확률변수 X와 Y에 대해서 각 기대값(평균)이 다음과 같을때
$E(X)=\mu,E(Y)=\nu$
공분산은 아래와 같이 나타낼 수 있다.
$\operatorname{Cov}(X, Y) = \operatorname{E}((X - \mu) (Y - \nu))$
상관계수
위의 공분산 정의로 부터 상관계수는 다음과 같이 정의한다.
\[ \begin{align} \rho_{X,Y}= \frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \end{align} \]
$ \operatorname{cov}$ 는 공분산
$ \sigma_X $ 는 확률변수 X의 표준편차
공분산이 각 변량의 단위에 의존하게되어 변동 크기량이 모호하므로,공분산에다가 각 변량의 표준편차를 나누어주어 `정규화`시킴
-1보다 크거나 같고 1보다 작거나 같다.

'AI, ML' 카테고리의 다른 글
| 퍼셉트론 개념과 AND 게이트 예제: 가중합, 임계값, 신경망 기초 (0) | 2026.05.26 |
|---|---|
| 기계학습 (0) | 2026.05.25 |
| Cost function / Loss function (0) | 2026.05.19 |
| 인공지능 개념과 AI 학습 자료 정리 (0) | 2026.05.15 |
| Convolution 개념과 CNN 기초 정리 (0) | 2026.05.15 |




















